收到可疑转账通知后，应首先核实其真实性并避免参与任何非法交易。关键步骤包括向公安机关或金融监管部门报告情况，以及妥善保留相关证据。同时，关注个人银行账户安全是保护自身权益的重要环节。

通过未经批准的机构进行跨境资金转移属于违法行为，可能构成非法经营罪或洗钱罪，面临刑事处罚与财产损失风险。合法外汇业务应通过经批准的金融机构办理。